核心策略


市场中性策略:通过量化模型,选择个股量价信号、公司基本面数据,市场特征等多类原始信息对个股将来的超额收益进行预测,然后将预测结果转化为一揽子股票组合,利用股指期货等衍生品工具对冲股票组合中系统性风险,从而有效规避系统性风险。


指数增强策略:以中证500指数或沪深300指数等为业绩基准,利用量价数据、公司基本面数据、市场特征等多类原始信息对个股将来的投资收益进行预测,然后将预测结果转化为一揽子股票组合,其投资目标则是在紧密跟踪基准指数的同时获得高于基准的收益。


其他低风险增强策略:依据自主研究的多种量化模型密切监视证券市场和期货市场的其他套利机会,包括但不限于日内回转、跨期套利、期限套利、分级基金套利等其他各种低风险策略。


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