核心策略



 期权卖权策略


通过模型或者基本面因素预测波动率方向走势,开卖方认购或认沽的期权合约,计算合约被行权的概率,通过计算盈亏比和严格的风险控制,以赚取时间价值为主,严格对冲,保持中性。





 期权买方趋势策略


以赚方向和情绪溢价为主,做多波动率,挑选强趋势性的品种,追求尾部暴击。





 期权波动率价差策略

在波动率曲面上,找寻定价偏差的合约,以统计套利的逻辑,买低卖高,赚取波动率回归时的收益。


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